Il VWAP (Volume Weighted Average Price) è il prezzo medio pesato per volume — spesso usato come fair value di sessione o della finestra di lookback.
PEPS VWAP Analyzer costruisce un VWAP ancorato da OHLCV spot Binance su 25 coppie USDT (1H, 4H, 1D), aggiunge bande ±1σ / ±2σ, classifica gli stati e mostra il percorso VWAP sul grafico.
Cos’è il VWAP?
Il typical price × volume si accumula nel VWAP: le barre ad alto volume pesano di più.
Le bande sono deviazioni standard volume-weighted intorno al VWAP. Prezzo sopra VWAP spesso indica controllo dei buyer; sotto, dei seller.
Reclaim/reject segnalano croci recenti del VWAP — utili per continuation o mean reversion.
Come leggere il grafico PEPS
Linea gialla = VWAP. Bande verdi = ±1σ. Bande rosse = ±2σ.
La distanza in sigma mostra quanto il prezzo è esteso rispetto al VWAP.
Gli stati descrivono la posizione: sopra/sotto VWAP, fuori ±1σ/±2σ, at VWAP, oppure reclaim/reject fresco.
La forza classifica quanto è chiaro l’estensione o il cross.
Usare il VWAP Analyzer su PEPS Crypto
Scegli un tab timeframe (1H, 4H, 1D). I timeframe più alti danno un VWAP più strutturale.
Filtra per bias o stato, poi clicca una riga. Il grafico disegna VWAP e bande σ.
La forza (0–100) classifica estensione vs VWAP e chiarezza di reclaim/reject.
Apri i tool collegati: Trend Following, Support & Resistance, Multi-Timeframe.
Come funziona
- I dati si aggiornano circa ogni 10 minuti da OHLCV spot Binance (~200 candele per scan).
- Il VWAP è ancorato dall’inizio della finestra scaricata; le bande usano la varianza volume-weighted del typical price vs VWAP running.
- La guida azioni sotto il grafico suggerisce i prossimi passi in base al bias VWAP.
- Cerca per simbolo o filtra gli stati dal menu a tendina.
- Gli orari in tabella seguono il selettore GMT nell’header del sito.
Cosa considerare
- Gli stati VWAP sono euristiche rule-based — non consiglio finanziario. Fee, slippage e news non sono modellati.
- Il VWAP ancorato cambia col roll della finestra; non è un VWAP di sessione (mezzanotte) a meno che la finestra non coincida.
- Il volume futures può differire dallo spot usato qui.
- Le pair fuori dalle 25 del universe non sono scansionate.
- Esercitati a leggere i reclaim VWAP sui timeframe alti prima di size live.
Domande frequenti
- Qual è la differenza tra VWAP e una media mobile semplice?
- Il VWAP pesa ogni barra per volume, quindi i prezzi ad alta partecipazione contano di più. Una MA semplice tratta ogni barra allo stesso modo.
- Perché prezzo sopra VWAP è bullish?
- Significa che l’asta scambia sopra il fair value volume-weighted della finestra. Può fallire — conferma sempre con trend e livelli.
- È adatto ai principianti?
- Sì. Parti da 4H/1D, clicca le righe e confronta close vs VWAP e distanza σ prima di rischiare capitale.
Conclusione
Il VWAP trasforma il fair value volume-weighted in struttura operativa: midline, bande e reclaim/reject.
Tratta ogni stato VWAP come ipotesi — lascia che accettazione o rejection la dimostrino, poi allinea al tuo risk plan.