Risk Exposure quantifica quanto rischio di mercato porta il tuo libro nel Portfolio Tracker — concentrazione, beta vs BTC, volatilità realizzata e un VaR 1 giorno semplificato.
Vol/beta delle coin arrivano dalle chiusure giornaliere Binance (stessa storia del DCA Calculator). Gli utenti loggati hanno snapshot giornalieri; gli ospiti calcolano nel browser.
Cos'è questo strumento?
Una dashboard di rischio sulle holdings già tracciate nel Portfolio Tracker.
Modello a fattore singolo vs Bitcoin per volatilità e beta di portafoglio.
Scenari di stress per bucket (calo BTC, crash alt, risk-off lieve).
Come leggere i risultati
Il risk score combina concentrazione, vol, beta e peso risk-on (0–100).
Il VaR 1G è una stima approssimativa di perdita a 1 giorno al 95% dalla vol di portafoglio.
La quota rischio mostra quali coin guidano più volatilità pesata.
Le righe di stress applicano shock fissi per bucket ai valori attuali.
Segnali e metriche chiave
Beta vs BTC: quanto il libro tende a muoversi con Bitcoin.
Vol 90G: volatilità annualizzata da log-return giornalieri.
Le stablecoin contano come ballast a vol/beta quasi zero.
Uso avanzato e combinazioni
Usa con Asset Allocation e Rebalancing se il peso risk-on è troppo alto.
Incrocia Portfolio Health per il grado di diversificazione vs questo score.
Dopo aver cambiato le holdings nel Tracker, ricalcola qui.
Usare lo strumento su PEPS Crypto
Popola le holdings nel Portfolio Tracker.
Apri Risk Exposure — le metriche usano la valuta del sito.
Leggi score, beta, VaR e P&L di stress.
Apri la tabella per-coin per la quota rischio.
Come funziona
- Aggiungi holdings nel Portfolio Tracker.
- Apri Risk Exposure.
- Leggi risk score, beta e VaR.
- Rivedi scenari di stress e quota rischio per coin.
- Ribilancia o aggiungi stable se la banda è alta/estrema.
Cosa considerare
- Le coin senza storia prezzi usano ipotesi default alt/BTC/ETH.
- Le correlazioni cambiano nei crash — lo stress è illustrativo.
- Non è consulenza finanziaria o fiscale.
Domande frequenti
- Da dove arrivano vol e beta?
- Cron orario su dcc_daily_prices (chiusure Binance 1d). Le coin sconosciute usano default conservativi.
- Il VaR è esatto?
- No — è un'approssimazione gaussiana 1,65σ su un modello a fattore singolo, non un VaR a covarianza piena.
- Esegue trade?
- No — solo misurazione.
Conclusione
Tratta Risk Exposure come controllo di igiene, non come segnale di trading.
Non è consulenza finanziaria.