Portfolio Stress Test applica scenari di crash alle holdings del Tracker — shock di bucket, mosse beta su BTC, max drawdown 90g per coin e un replay equity storico opzionale.
Risponde a “quanto perderei se…” senza eseguire trade. Gli utenti loggati hanno snapshot giornalieri di resilienza; gli ospiti calcolano dalle holdings locali del Tracker.
Cos'è questo strumento?
Un motore di scenari sul libro live del Tracker (non template di mercato).
Crash preimpostati più un form di shock bucket personalizzato.
Uno score di resilienza che sintetizza worst-case, ballast e concentrazione.
Come leggere i risultati
La resilienza è più alta quando la perdita worst-case è più mite e le stable fanno da cuscino.
Il worst case evidenzia lo scenario più duro tra preset e stats.
Clicca uno scenario per vedere shock e P&L per coin.
Il replay 90g ricostruisce l'equity dai close giornalieri (quantità costanti).
Segnali e metriche chiave
Gli shock di bucket muovono BTC / ETH / Alt / Stable di percentuali fisse.
Beta × BTC −20% scala ogni coin con la sua beta a Bitcoin.
Max DD coin applica il max drawdown 90g di ciascuna asset dalle stats di Risk Exposure.
Uso avanzato e combinazioni
Usa gli shock custom per modellare la tua tesi prima di ribilanciare.
Abbinalo a Risk Exposure per vol/VaR e a Rebalancing per agire sul drift.
Dopo aver cambiato le quantità nel Tracker, ricalcola qui.
Usare lo strumento su PEPS Crypto
Popola le holdings nel Portfolio Tracker.
Apri Portfolio Stress Test.
Leggi resilienza e worst-case, poi clicca gli scenari.
Opzionale: imposta % bucket custom e applica.
Come funziona
- Aggiungi holdings nel Portfolio Tracker.
- Apri Portfolio Stress Test.
- Confronta resilienza e P&L worst-case.
- Ispeziona le righe scenario e l'impatto coin.
- Prova uno shock custom, poi ricontrolla.
Cosa considerare
- Gli scenari sono illustrativi — i crash reali differiscono per path e liquidità.
- Il replay richiede storico prezzi giornalieri per i simboli detenuti.
- Non è consulenza finanziaria o fiscale.
Domande frequenti
- È uguale alle card stress di Risk Exposure?
- No. Risk Exposure mostra pochi shock rapidi accanto alle metriche di rischio. Questo tool è un lab completo con custom e replay 90g.
- Il replay storico usa i miei trade passati?
- No — tiene costanti le quantità di oggi e le marca sui close giornalieri.
- Ogni quanto si aggiornano gli snapshot?
- On demand quando apri o ricalcoli; gli snapshot loggati girano ogni ora.
Conclusione
Tratta i risultati di stress come range di pianificazione, non forecast.
Non è consulenza finanziaria.