Diversification Score misura quanto è sparso il tuo libro nel Portfolio Tracker — non solo quante coin hai, ma quanto è uniforme il valore e quanto i nomi sono correlati a Bitcoin.
Complementa Portfolio Health (voto complessivo) e Risk Exposure (vol/VaR). Gli utenti loggati hanno snapshot giornalieri dello score.
Cos'è questo strumento?
Uno score 0–100 da effective N, entropia, concentrazione, bilanciamento bucket e correlazione BTC.
I findings evidenziano problemi di concentrazione e correlazione.
Pesi per coin e corr-vs-BTC sul libro live.
Come leggere i risultati
Effective N ≈ 1/HHI: a quante posizioni equal-weight assomiglia il libro.
L'entropia (normalizzata) sale quando i pesi sono più equi.
Il bilanciamento bucket premia la distribuzione su BTC / ETH / alt / stable.
Una corr media alta vs BTC abbassa il componente correlazione.
Segnali e metriche chiave
I componenti sono pesati; concentrazione ed effective N contano di più.
La corr BTC arriva dalle stats di Risk Exposure quando disponibili.
Le stable contribuiscono al bilanciamento bucket con corr BTC quasi zero.
Uso avanzato e combinazioni
Se lo score è basso per concentrazione, usa Rebalancing verso i target.
Se è basso per correlazione, aggiungi nomi a beta/corr più bassa o più stable.
Incrocia Risk Exposure se l'effective N è alto ma la vol resta elevata.
Usare lo strumento su PEPS Crypto
Popola le holdings nel Portfolio Tracker.
Apri Diversification Score.
Leggi score, componenti e findings.
Aggiusta il libro, poi ricalcola.
Come funziona
- Aggiungi holdings nel Portfolio Tracker.
- Apri Diversification Score.
- Leggi lo score e le barre dei componenti.
- Agisci sui findings (taglia top1, aggiungi bucket, abbassa corr).
- Ricontrolla dopo aver aggiornato le quantità nel Tracker.
Cosa considerare
- Pesi uguali massimizzano l'entropia a parità di asset — non sempre ottimale.
- Molte alt possono restare molto correlate a BTC.
- Non è consulenza finanziaria o fiscale.
Domande frequenti
- È uguale a Portfolio Health?
- No — Health combina più pilastri (P&L, market fit). Questo tool guarda solo la matematica della diversificazione.
- Cos'è l'Effective N?
- 1 / HHI. Un libro di 10 coin con una all'80% ha Effective N basso.
- Da dove arriva la correlazione?
- Da rxp_coin_stats (return giornalieri vs BTC) se presenti; altrimenti default per bucket.
Conclusione
La diversificazione riduce il rischio idiosincratico — non elimina il rischio di mercato.
Non è consulenza finanziaria.